Estrategia de inversión: La Regresión a la Media.

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Estrategia de inversión con Mercados Laterales.

En la clase de hoy analizamos una estrategia clave para operar en mercados que no siguen una tendencia clara.

¿Qué vamos a ver en la clase de hoy?

A lo largo de estas DOS CLASES veremos cómo instalar y usar la Regresión a la Media, un ejemplo en tiempo real de como funciona junto con configuraciones del indicador y consejos prácticos sobre gestión de riesgos, que son los únicos consejos que damos.

• Cómo configurar correctamente un indicador de regresión a la media.
• Estrategias para establecer stops y profits óptimos.
• La importancia de mantener una relación riesgo-beneficio favorable (mínimo 2:1).
• En el segundo video, un ejemplo Real de funcionamiento de la estrategia de Regresión a la Media.

Identificación del mercado

Antes de aplicar esta estrategia, es crucial determinar si estamos ante un mercado alcista, bajista o lateral.

• Mercado Alcista: Los precios están subiendo.
• Mercado Bajista: Predominan las caídas en los precios.
• Mercado Lateral: Los precios oscilan dentro de un rango definido sin tendencia clara.

Estrategia de Regresión a la Media.

La estrategia se centra en usar un indicador de regresión a la media, configurado con desviaciones típicas del precio y que no vamos a explicar.

El enfoque es sencillo: (Solo para suscriptores):

Se recomienda aplicar esta técnica en gráficos diarios y ajustar siempre los stop para protegerse contra pérdidas mayores.

El objetivo es mantener consistencia en nuestra operativa, como decimos en el video, esto es sota, caballo y Rey.

Antes de que le demos al play, decir que la claves son las siguientes:

No me digáis que, con esta forma tan sencilla de operar no os apetece hacer el curso:

Primera Clase:

¿Cómo aplicar la estrategia de inversión de regresión a la media?

Los pasos son los siguientes:

1.- Identificar Canales Establecidos: Utilizar desviaciones estándar del precio para definir límites superiores e inferiores (el canal).

2.- Operamos cuando vuelve a entrar al Canal: Comprar cuando el valor vuelve al canal tras haber salido, ya sea por arriba o por abajo.

3.- Colocación Estratégica del Stop Loss: Situarlo en el máximo alcanzado fuera del canal y respetando la relación 2:1 como mínimo.

4.- Objetivo Claro de Ganancias: Buscar beneficios cercanos a la media del canal.

Por ejemplo, si tenemos un activo fluctuando entre 10 y 20 con una media en 15:

• Se compraría cuando baja por debajo pero regresa al rango superior (por ejemplo: compra cerca de 12).
• Venderíamos alrededor del nivel medio (aproximadamente cerca del valor central).

Este ejemplo lo explicamos en el podcast 251 donde también hablamos de esta estrategia:

Ejemplo de operativa con Indicador de Regresión a la media.

Una visto el primer video, vamos a ver este segundo donde hacemos un ejemplo de entrada, colocación de stop y salida con una acción, y también veremos el resultado neto de la operativa.

Segunda clase del curso de esta estrategia de inversión:

Ejemplo en tiempo real.

Bandas de Mogalef

En la zona de Herramientas tenemos los Screeners o buscadores para identificar valores.

Como veis, al final esta estrategia la complementamos con Las bandas de Mogalef, que ayudan a identificar soportes y resistencias. Este método busca regresiones hacia la media, sin esperar movimientos extremos.

Te lo explico de forma más sencilla:

Las bandas de Mogalef son como un «túnel de precios» que nos ayuda a predecir por dónde se moverá probablemente el precio de un activo financiero (como una acción o criptomoneda).

Imagina que es como un GPS que te dice: «el precio probablemente se moverá entre estos dos límites».

Tiene tres elementos principales:

1. Una línea en medio: es como el «precio justo» o el promedio alrededor del cual suele moverse el activo
2. Una línea arriba: marca hasta dónde podría subir el precio normalmente
3. Una línea abajo: marca hasta dónde podría bajar el precio normalmente

La distancia entre estas líneas depende de qué tan «nervioso» o volátil sea el activo:

• Si es un activo tranquilo (poca volatilidad): las líneas están más cerca entre sí
• Si es un activo más movido (alta volatilidad): las líneas están más separadas

Estas bandas funcionan como una especie de «campo de fuerza» que mantiene el precio dentro de ciertos límites. Pueden durar:

• Mucho tiempo si el activo se mantiene estable
• Poco tiempo si el activo empieza a moverse de forma más agresiva o errática

Indicador Regresión a la Media Evolucionado.

Número de períodos configurable. Me parece mucho mas interesante poder configurar los períodos para ver los canales en cada uno de ellos, determinar tendencias, etc.

Se puede configurar la desviación estándar, aunque por defecto es 1 que es la que tiene vuestro indicador. Este valor determina el grado de amplitud de las bandas. Esto es especialmente útil en la optimización de la estrategia sobre este indicador, ya que se pueden probar múltiples valores o adaptar mejor las bandas en función del comportamiento histórico de cada valor.

Se pueden activar 2 tipos de bandas adicionales:

La interiores: estas, con las del canal, forman 4 áreas: compra fuerte, compra, soporte, resistencia, venta y venta fuerte.
Las exteriores: marcan las zonas de compra fuerte y venta fuerte fuera del canal.

Cuadro informativo: a la izquierda he incorporado un cuadro informativo que calcula e informa sobre la tendencia, la pendiente y, en función de la banda en la que está el precio, determina si está en zona de compra fuerte, compra, soporte, resistencia, etc.

Si juegas con los periodos, es interesante como, en función de ellos, el indicador te informa de si estás en un rango alcista, bajista o lateral.

Este cuadro puede desplazarse a gusto del usuario cambiando los valores del indicador «Despl. horizontal» y «Despl. vertical» para colocarlo en una zona de la gráfica en el que se pueda leer bien.

Por lo tanto, los valores de desplazamiento horizontal y vertical son solo para mover la tabla informativa a una zona del gráfico que se lea bien y no estorbe en la gráfica.

Se puede graduar la opacidad de las zonas comprendidas entre la media y las bandas.

La pendiente de la recta central representada es el % de variación del precio en los extremos de la misma. A partir de los valores de dicho %, calculo si es alcista (>1%), bajista (<-1%) o lateral (entre -1% y +1%).

Explicación y Funcionamiento del indicador:

Justificación de las bandas interiores (50% de la desviación): las líneas interiores mejoran la precisión operativa de varias maneras:

• Detección temprana de debilitamiento tendencial: si después de un retroceso, el siguiente impulso en dirección de la tendencia apenas logra alcanzar la línea interior (50%), esto constituye una señal de debilitamiento significativo, ya que el precio ha perdido la fuerza para alcanzar los niveles anteriores. Este patrón de «impulsos más débiles» que sólo llegan a la línea interior suele preceder a una reversión completa de la tendencia o, como mínimo, a una consolidación lateral prolongada.

Tales señales aparecen generalmente antes que otros indicadores tradicionales de agotamiento tendencial, proporcionando tiempo para ajustar la estrategia, en lugar de reaccionar cuando el cambio de tendencia ya es evidente para la mayoría de participantes del mercado.

• Optimización de entradas en retrocesos: durante tendencias fuertes, los retrocesos tienden a detenerse precisamente en estas líneas interiores antes de continuar con la tendencia principal. Esta observación estadística crea una zona de entrada de alta probabilidad. Igualmente proporcionan una referencia clara para la colocación de stops (dependiendo del sentido del precio).

• Gestión dinámica de posiciones: permiten ajustar stops o añadir a posiciones en puntos que son estadísticamente significativos dentro del canal.

• Justificación de las bandas exteriores (120% de la desviación): Identificación de anomalías estadísticas: representan movimientos que exceden significativamente la volatilidad normal del instrumento, señalando potenciales puntos de agotamiento donde la probabilidad de reversión aumenta considerablemente.

• Calibración de la gestión del riesgo: en periodos de alta volatilidad, los stops basados en el canal regular pueden ser demasiado ajustados. Las líneas exteriores proporcionan una referencia adicional para evitar ser sacado prematuramente de posiciones buenas.

• Validación de breakouts: Una consolidación entre la línea del canal principal y la línea exterior tras el breakout inicial, seguida por la continuación del movimiento, suele confirmar la validez del breakout.
  Una rápida reversión desde la línea exterior de vuelta hacia el interior del canal principal generalmente señala un falso breakout (una trampa para los pececitos que entraron en la ruptura).

En la práctica, como yo uso estas líneas en mi trading automatizado es cerrando posiciones en cuanto el precio las toca (dicho de una manera simplista, aunque hay más condiciones).
Las bandas interiores y exteriores las he puesto activables y desactivables para que se puedan adaptar a cada uno, aunque yo recomiendo usarlas

Esperamos que os sirva de utilidad.

Y ante todo, gracias a nuestro amigo Francisco Javier Núñez por el trabajo realizado.

Relación Riesgo-Recompensa

Una regla fundamental discutida es mantener siempre una relación riesgo-recompensa mínima recomendada dos-a-uno; donde tu ganancia esperada debería ser por lo menos doble respecto al riesgo asumido inicialmente.

Y Siempre recuerden operar solo con dinero que no necesiten y utilicen nuestras herramientas para mejorar sus estrategias. Nos vemos en el próximo curso o podcast para seguir aprendiendo juntos. Un abrazo.

¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.