Siguiendo con nuestras Estrategias e inversión, hoy vamos a ver la de Regresión a la Media. Una estrategia muy simple y que se opera en mercados laterales y no tendenciales.
Estrategia de inversión con Mercados Laterales.
En la clase de hoy analizamos una estrategia clave para operar en mercados que no siguen una tendencia clara.
¿Qué vamos a ver en la clase de hoy?
A lo largo de estas DOS CLASES veremos cómo instalar y usar la Regresión a la Media, un ejemplo en tiempo real de como funciona junto con configuraciones del indicador y consejos prácticos sobre gestión de riesgos, que son los únicos consejos que damos.
- Cómo configurar correctamente un indicador de regresión a la media.
- Estrategias para establecer stops y profits óptimos.
- La importancia de mantener una relación riesgo-beneficio favorable (mínimo 2:1).
- En el segundo video, un ejemplo Real de funcionamiento de la estrategia de Regresión a la Media.
Identificación del mercado
Antes de aplicar esta estrategia, es crucial determinar si estamos ante un mercado alcista, bajista o lateral.
- Mercado Alcista: Los precios están subiendo.
- Mercado Bajista: Predominan las caídas en los precios.
- Mercado Lateral: Los precios oscilan dentro de un rango definido sin tendencia clara.
Estrategia de Regresión a la Media.
La estrategia se centra en usar un indicador de regresión a la media, configurado con desviaciones típicas del precio y que no vamos a explicar.
El enfoque es sencillo: (Solo para suscriptores):
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Se recomienda aplicar esta técnica en gráficos diarios y ajustar siempre los stop para protegerse contra pérdidas mayores.
El objetivo es mantener consistencia en nuestra operativa, como decimos en el video, esto es sota, caballo y Rey.
Antes de que le demos al play, decir que la claves son las siguientes:
No me digáis que, con esta forma tan sencilla de operar no os apetece hacer el curso:
Primera Clase:
¿Cómo aplicar la estrategia de inversión de regresión a la media?
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Los pasos son los siguientes:
1.- Identificar Canales Establecidos: Utilizar desviaciones estándar del precio para definir límites superiores e inferiores (el canal).
2.- Operamos cuando vuelve a entrar al Canal: Comprar cuando el valor vuelve al canal tras haber salido, ya sea por arriba o por abajo.
3.- Colocación Estratégica del Stop Loss: Situarlo en el máximo alcanzado fuera del canal y respetando la relación 2:1 como mínimo.
4.- Objetivo Claro de Ganancias: Buscar beneficios cercanos a la media del canal.
Por ejemplo, si tenemos un activo fluctuando entre 10 y 20 con una media en 15:
- Se compraría cuando baja por debajo pero regresa al rango superior (por ejemplo: compra cerca de 12).
- Venderíamos alrededor del nivel medio (aproximadamente cerca del valor central).
Este ejemplo lo explicamos en el podcast 251 donde también hablamos de esta estrategia:
Ejemplo de operativa con Indicador de Regresión a la media.
Una visto el primer video, vamos a ver este segundo donde hacemos un ejemplo de entrada, colocación de stop y salida con una acción, y también veremos el resultado neto de la operativa.
Segunda clase del curso de esta estrategia de inversión:
Ejemplo en tiempo real.
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Bandas de Mogalef
En la zona de Herramientas tenemos los Screeners o buscadores para identificar valores.
Como veis, al final esta estrategia la complementamos con Las bandas de Mogalef, que ayudan a identificar soportes y resistencias. Este método busca regresiones hacia la media, sin esperar movimientos extremos.
Te lo explico de forma más sencilla:
Las bandas de Mogalef son como un «túnel de precios» que nos ayuda a predecir por dónde se moverá probablemente el precio de un activo financiero (como una acción o criptomoneda).
Imagina que es como un GPS que te dice: «el precio probablemente se moverá entre estos dos límites».
Tiene tres elementos principales:
- Una línea en medio: es como el «precio justo» o el promedio alrededor del cual suele moverse el activo
- Una línea arriba: marca hasta dónde podría subir el precio normalmente
- Una línea abajo: marca hasta dónde podría bajar el precio normalmente
La distancia entre estas líneas depende de qué tan «nervioso» o volátil sea el activo:
- Si es un activo tranquilo (poca volatilidad): las líneas están más cerca entre sí
- Si es un activo más movido (alta volatilidad): las líneas están más separadas
Estas bandas funcionan como una especie de «campo de fuerza» que mantiene el precio dentro de ciertos límites. Pueden durar:
- Mucho tiempo si el activo se mantiene estable
- Poco tiempo si el activo empieza a moverse de forma más agresiva o errática
Relación Riesgo-Recompensa
Una regla fundamental discutida es mantener siempre una relación riesgo-recompensa mínima recomendada dos-a-uno; donde tu ganancia esperada debería ser por lo menos doble respecto al riesgo asumido inicialmente.
Y Siempre recuerden operar solo con dinero que no necesiten y utilicen nuestras herramientas para mejorar sus estrategias. Nos vemos en el próximo curso o podcast para seguir aprendiendo juntos. Un abrazo.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
